إدارة النقد والسيولة في حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية (TLM®) – اختبار إجهاد السيولة خلال اليوم
اختبار إجهاد فعَّال – يضمن درجة عالية من الدقة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة وتلبية متطلبات إعداد تقارير السيولة خلال اليوم
أصبح اختبار إجهاد السيولة اليوم ضروريًا أكثر من أي وقت مضى
في إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، أرجأت السلطات المالية في العديد من دوائر الاختصاص إجراء اختبار إجهاد السيولة خلال اليوم وفق لائحة BCBS 248 الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولكن دون إلغاء الاختبار تمامًا. ومع ذلك، فإن هذه الجائحة والظروف المضطربة التي أوجدتها جعلت هذا النوع من اختبارات الإجهاد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويتعين على البنوك الآن طرح المزيد من تساؤلات “ماذا لو” من أجل تحديد التهديدات ومواجهة أزمات السيولة المحتملة. وتزداد مخاطر الائتمان في حال وجود أثر مباشر على سيولة البنك. ولم تعد القدرة على نمذجة الأثر المحتمل لمثل هذه الأحداث مجرد عملية شكلية فحسب، بل أصبحت مسألة ضرورية لحماية الذات، بل وحتى للصمود والبقاء في مواجهة الأزمات.
إن إجراء اختبار الإجهاد ـ بما يشمل تحديد نطاقه، وجمع البيانات، وإجراء الاختبار ـ قد يستغرق في الوقت الحالي ما يصل إلى ثمانية أسابيع، فضلاً عن الحاجة إلى فريق كبير وقدر كبير من الجهد اليدوي. وهكذا فإن الطابع المرهق والبطيء للعملية يجعل من المستحيل تقريبًا إعداد سيناريوهات مخصَّصة، مما يحول دون اتباع نهج أكثر استباقية وديناميكية في تحليل المخاطر.
