此要求符合巴塞尔银行监管委员会(BCBS)发布的“良好的流动资金风险管理及监管原则”,国际清算银行(BIS)也准备对此实施监管。监管机构将自 2015 年 1 月 1 日起对所有国际银行执行流动资金管理的监管,《即日流动资金管理的监管工具》文件中对能够促进这一管理方法的工具进行了定义。

为了解决日间报告要求带来的压力,SmartStream 在其公司 TLM Cash & Liquidity Management 解决方案 基础上建立了日间流动资金管理模块,从而有效地对现金进行预测、对账和组合,以实时提供所有货币和账户的单一视图,并进行日间监控和报告。使用此模块,银行可以:

  • 满足由 BCBS 制定的七个报告要求
  • 满足“良好的流动资金风险管理及监管原则”中六个运营元素的要求
  • 按秒捕获“即时”流动资金头寸 
  • 按日、月、年测量 KPI
  • 实时查看信用额度或风险限制以及获取相关警报,以控制结算、代理行、市场和对方行风险
  • 控制支付按需流动 
  • 自动重新调整流动资金头寸,以避免违规并降低风险
  • 开发并优化限制性,以便更有效地管理和控制日间流动资金,减少流动性缓冲 
  • 在更宽的现金和流动资金管理框架内整合全局即日流动资金管理操作
  • 使用 TLM 匹配技术预测并确认头寸