Dazu veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die „Grundsätze für eine solide Steuerung und Überwachung des Liquiditätsrisikos“ (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision), hinzu kommt die bevorstehende Regulierung durch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Das Papier „Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management“ definiert die Instrumente, die eine solide Liquiditätssteuerung unterstützen. Alle international tätigen Banken müssen diese Instrumente ab dem 1. Januar 2015 anwenden. 

SmartStream hat auf den Druck des Intraday Reporting reagiert und die neue TLM Cash & Liquidity Management Lösung mit integriertem Intraday Liquidity Management Modul eingeführt. Der Bestand an Zahlungsmitteln wird vorhergesagt und abgestimmt und eine konsolidierte Gesamtübersicht für alle Währungen und Konten in Echtzeit wird ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Lösung Überwachung und Reporting auf Intraday-Basis. Das Modul unterstützt Banken bei folgenden Aufgaben: 

  • Erfüllung der sieben Reporting-Anforderungen des BCBS 
  • Behandlung der sechs operativen Elemente der „Grundsätze für eine solide Steuerung und Überwachung des Liquiditätsrisikos“ 
  • sekundengenaue Erfassung von „Point in Time“-Liquiditätspositionen 
  • tägliche, monatliche und jährliche Messung von KPIs 
  • Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in und -Warnungen bei Kreditlinien oder Expositionsbeschränkungen zur Kontrolle der Abwicklungs-, Korrespondenten-, Markt- und Kontrahentenrisiken 
  • gegebenenfalls Kontrolle der Zahlungsströme 
  • automatische Neuabstimmung von Liquiditätspositionen zur Vermeidung von Verstößen und zur Minderung von Risiken 
  • Ausarbeitung und Feinabstimmung von Grenzwerten für eine effektivere Steuerung und Kontrolle der Intraday-Liquidität und eine Reduzierung der Liquiditätspuffer 
  • Integrierung der globalen Intraday Liquidity Management-Abläufe im allgemeinen Cash and Liquidity Management-Rahmen 
  • Prognose und Bestätigung von Positionen mithilfe der TLM Matching-Technologie